Estrutura de superfície e prazo de volatilidade estratégias de negociação de opções de alto lucro

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Taylor e Francis, setembro de 2018 Imprint: Routledge ISBN: 9781135006983 Idioma: Inglês Opções de download: EPUB 2 (Adobe DRM)

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Compreender a estrutura do prazo de volatilidade.

Por Chen Xie | 15 de abril de 2018.

Embora a estrutura do prazo de volatilidade (com base em pesquisas recentes de "Imposições de preços de ativos do risco de estrutura de prazo de volatilidade") ainda pode ser um conceito novo para muitos, oferece idéias e significados potencialmente lucrativos. A estrutura do prazo de volatilidade do mercado pode ajudar a prever o estado econômico de um mercado, além de lançar luz sobre a construção de estratégias rentáveis.

Qual é a estrutura do termo de volatilidade e por que isso é importante?

Ao falar sobre a volatilidade, as pessoas geralmente se relacionam com a "volatilidade realizada" e a "volatilidade implícita". O primeiro é calculado a partir dos dados de retorno, que refletem mais do passado e status atual, enquanto o último é calculado a partir de dados de opções, o que reflete mais sobre as expectativas do investidor para o futuro.

Normalmente, o retorno das ações está correlacionado negativamente com a volatilidade realizada e o retorno futuro das ações está positivamente correlacionado com a volatilidade implícita.

O Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) é uma medida importante para a volatilidade do mercado. O VIX mostra uma volatilidade implícita de 30 dias com base nos preços das opções de índice S & P 500. É sempre usado como proxy para o risco sistemático do mercado (ver "estrutura do termo VIX", abaixo).

A "estrutura do termo VIX" oferece uma nova maneira de ver informações das opções S & amp; P 500. O termo estrutura do índice VIX é o VIX traçado em diferentes expirações.

Isso sugere a expectativa do mercado sobre a volatilidade futura. Como a volatilidade é uma medida de risco sistemático, a estrutura do prazo VIX sugere a tendência de risco de mercado futuro. Se o VIX estiver inclinado para cima, isso implica que os investidores esperam ver a volatilidade (risco) do mercado no futuro.

Se o VIX estiver inclinado para baixo, isso indica que os investidores esperam ver a volatilidade do mercado no futuro.

Com base nas afirmações acima, os dados em "estrutura de prazo VIX", adquiridos do CBOE, sugerem que, em 9 de julho de 2018, o mercado espera que a volatilidade aumente nos próximos 10 meses.

"Descrevê-lo" (abaixo) mostra a estrutura do prazo de volatilidade implícita das ações individuais Tesla e Netflix em 24 de julho de 2018. As estruturas de prazo de volatilidade implícitas para essas duas ações são calculadas como as volatilidades implícitas no dinheiro em 30- para 720 dias de expiração do conjunto de dados de superfície de volatilidade da OptionMetrics.

Claramente, a estrutura do prazo de volatilidade oferece mais informações do que a volatilidade atual, pois inclui o atual nível de volatilidade implícita e a tendência da volatilidade implícita futura.

Este artigo incidirá sobre as implicações da estrutura do prazo de volatilidade do mercado (estrutura do prazo VIX), em oposição à volatilidade implícita do estoque individual. Com base na pesquisa empírica sobre a estrutura do termo VIX, o fator mais importante da estrutura do termo VIX é sua "inclinação". O que a declividade VIX revela?